N=4亿、K=1.283%、利差1.75%、30/360；同指数/重置/期间/付款的教学匹配

教学L	固定腿付	浮动腿收	互换净收	贷款付	合并付
4%	427,666.67	1,333,333.33	905,666.67	1,916,666.67	1,011,000.00
2%	427,666.67	666,666.67	239,000.00	1,250,000.00	1,011,000.00
0%	427,666.67	0.00	−427,666.67	583,333.33	1,011,000.00

M14 静态条件与缺口

边界	输出
互换3亿、贷款4亿、L4%	1,237,416.67合并净付；不固定
同条件L升至5%	1,320,750；增加83,333.33
指数/日期不匹配	尚需独立利率/计息/支付输入；不输出合并金额
负利率	互换floor未披露，停止该数值分支
CSA/每日保证金	未取得，不生成真实公司曲线